Forex Edge Ratio

Hedging THE HEDGE Registrado en mayo de 2007 Estado: Miembro 149 Puestos Time-Series EURUSD dividido por USDCHF da RATIO1 (indicador de descarga abajo) Serie de tiempo GBPUSD dividido por AUDUSD da RATIO2 (indicador de descarga a continuación) Serie de tiempo RATIO1 dividido por RATIO2 da RATIO Indicador a continuación) COMPARAR LA RELACIÓN EURUSD / USDCHF A GBPUSD / AUDUSD RATIO2. REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE CORRELACIÓN EN LA RELACIÓN 1 VS. RATIO2 DA CORRELACIÓN NEGATIVA O POSITIVA. / - LA CORRELACIÓN ES UNO DE LOS REQUISITOS PARA DESCUBRIR LA RAZÓN DE ESTA ESTRATEGIA: DESPUÉS DE HACER PARES-NEGOCIACIÓN PARA UN MIENTRAS QUE OBSERVE QUE ALGUNAS VECES PARTICIPA Y EL BENEFICIO ES NEGATIVO ENTRE DOS INSTRUMENTOS INDIVIDUALES, Y CANCELAR QUE EL RIESGO ES COBERTAR LA HEDGE, PARA QUE UNA RELACIÓN ES NEGATIVA MIENTRAS QUE LA OTRA RELACIÓN ES POSITIVA. EJEMPLO, NORMALMENTE USTED HEDGE EURUSD CON GBPUSD, COMPRAR EURUSD Y VENDER GBPUSD O VICE VERSA, DEPENDIENDO DE LA RELACIÓN. AHORA SUPONE QUE EL HEDGE VA CONTRA USTED, Y USTED ES NEGATIVO EN SU BENEFICIO. AQUÍ ESTÁ DONDE EL OTRO HEDGE SERÁ POSITIVO. ENTONCES PARA HEDGE EL HEDGE, OBSERVE QUE RATIO1 VS. RATIO2 TIENE CORRELACIÓN NEGATIVA / POSITIVA, LO QUE SIGNIFICA CUANDO LA RELACIÓN DE RATIO1 / RATIO2 ES 2 DESVIACIONES ESTÁNDAR LEJOS DE MEAN, USTED: VENDER RATIO1 Y VENTA RATIO2 (correlación negativa, relación tocando la banda de bollinger superior, sobrecompra) BUY RATIO1 AND BUY RATIO2 (Correlación positiva, relación está tocando la banda de bollinger más baja, sobreventa) RATIO DE VENTA Y RATIO DE COMPRA (correlación positiva, proporción está tocando la banda de bolling superior, sobrecompra) SO FOR EJEMPLO SI LA RELACIÓN DE RATIO1 / RATIO2 ESTÁ SOBREBUCHADA EN LA CORRELACIÓN NEGATIVA, USTED VENDERÁ LA RELACIÓN RATIO1 Y VENTA QUE SE IGUALA, VENDE EURUSD, VENDA EL USDCHF, VENDE EL GBPUSD, COMPRA EL AUDUSD. NO STOPLOSS SE FIJA, DESDE DOS INSTRUMENTOS SERÁ POSITIVO Y DOS SERÁN NEGATIVOS. TAMBIÉN, ANTES DE LA ENTRADA, ANALÍZE LA CORRELACIÓN ENTRE: EURUSD VS. USDCHF EURUSD VS. AUDUSD GBPUSD VS. AUDUSD USDCHF VS. GBPUSD AUDUSD VS. USDCHF EURUSD VS. GBPUSD NOTA: EL ANALISIS DE CORRELACION PARA CADA ARRIBA SE DEBE REALIZAR EN 15M, 30M, 1H, 4H, 1D POR 30,90,180 PERIODOS SALIR CUANDO LA RELACION REGRESA AL MEDIO QUE HE ESTADO PRUEBANDO ESTO Y CUANDO HEDGE EN GENERAL, LAS DEVOLUCIONES SON REDUZADAS , Y CON ESTE HEDGE EL CONCEPTO HEDGE LAS DEVOLUCIONES SON MÁS PEQUEÑAS, PERO USTED ESTÁ PROTEGIDO CONTRA EL BENEFICIO NEGATIVO EN EL SIMPLE HEDGE DONDE USTED VENDE SÓLO EURUSD Y COMPRA GBPUSD. PORQUE CON ESTO: CUANDO RATIO1 ES NEGATIVO, LA OTRA RELACIÓN2 ES POSITIVA. DEBIDO A LA CORRELACIÓN NEGATIVA ENTRE RATIO1 Y RATIO2. POR SUPUESTO, SI TODAS LAS CORRELACIONES COMENZAN A ROMPIENDO, Y TODOS LOS PARES COMENZAN BALANZANDO COMO LOCO, ENTONCES ERA EL RIESGO, PERO MI ASUMIENDO QUE LA CORRELACIÓN ES ALTA EN DIFERENTES MARCAS DE TIEMPO. Nota: cuando entras con estos 4 pares, eurusd, usdchf, gbpusd, audusd, observa que hay correlación entre todos los pares. ES DECIR. Eurusd puede ser cubierto con usdchf, eurusd puede ser cubierto con gbpusd, eurusd puede ser cubierto con audusd, gbpusd puede ser cubierto con usdchf, y audusd puede ser cubierto con usdchf. Así que en general, dependiendo de la correlación entre ratio1 y ratio2, puede configurar para ser cubierto a través de 4 pares. A continuación se presentan los indicadores de esta estrategia: 1. indicador de correlación para ratio1 vs ratio2 2. ratio1 indicador para eurusd / usdchf 3. ratio2 indicador para gbpusd / audusd 4. indicador de relación ratio1 / ratio2. (Eurusd / usdchf / gbpusd / audusd) 5. la plantilla para la configuración del indicador, los indicadores de correlación tiene un error: configurar tres indicadores diferentes para la correlación, uno para 30 períodos, 90 períodos, 180 períodos, de modo que aparecen diferentes marcos de tiempo de correlación 1.cuando se cargue el indicador de correlación para ratio1 vs. ratio 2, los valores de correlación no aparecerán de inmediato, tendrá que cambiar a otro gráfico y esperar a que se actualice los arrays de datos, sólo entonces se mostrará la correlación Para ratio1 frente a ratio2. Básicamente cambiar a otro gráfico, y luego volver después de las actualizaciones de datos, y la información de correlación se mostrará. Ratio1 indicador: Tipo pair1, type pair2 2. Esto no tiene un error, pero para aplicar bandas de bollinger a esta relación, usted tiene que encontrar el indicador de banda de bollinger en la ventana izquierda de METATRADER, luego arrastre el indicador BB sobre la ventana de relación, Y cuando aparezcan las opciones, seleccione los valores apropiados para el período y para que las bandas de BB aparezcan tiene que aplicarse a: first indicator data quot. Sólo así aparecerán las bandas. Ratio2 Tipo de indicador pair1, type pair2 3. tiene que aplicar el mismo proceso de banda BB que en proceso anterior. Hedge the Hedge Indicator Tipo en pair1, pair2, pair3, pair4 4. Para aplicar bandas de bollinger en estos indicadores, aplique los pasos de arriba, encuentre el indicador de BB, arrástrelo sobre la proporción, seleccione: los datos del primer indicador se aplican a la ventana. POR FAVOR, PONGA EN FEEDBACK SOBRE LO QUE USTED PIENSA Y CUÁLES SON LAS MEJORES REGLAS PARA UTILIZAR ESTE SISTEMA. LO QUE USTED PIENSA SOBRE DESCUBRIR EL HEDGE, COMPARTE LA RELACIÓN EURUSD / GBPUSD A GBPUSD / AUDUSD RATIO2. REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE CORRELACIÓN EN LA RELACIÓN 1 VS. RATIO2 DA CORRELACIÓN NEGATIVA (NO SIEMPRE). LA RAZÓN DE ESTA ESTRATEGIA: DESPUÉS DE HACER PAIRS-TRADING POR UN MIENTRAS QUE OBSERVE QUE ALGUNAS VECES ENTRES Y EL BENEFICIO ES NEGATIVO ENTRE DOS INSTRUMENTOS INDIVIDUALES, Y PARA CANCELAR QUE EL RIESGO ES COBERTAR EL HEDGE, POR LO QUE UN PAR ES NEGATIVO MIENTRAS QUE EL OTRO ES POSITIVO. Parece que una declaración más simple de su modelo es EURUSD / AUDUSD. En efecto, esto sería el resultado final de su sistema. Sin embargo, los clásicos pares de anti-correlación son EURUSD / USDCHF, lo que muestra una mejor relación histórica. Creo que la mejor estrategia de cobertura es el sistema quotstop amp reversemot, que muchos no considerarían un sistema / estrategia de cobertura. Sin embargo, es la mejor cobertura, ya que implica el mismo par de divisas, pero va con la tendencia dentro de un marco de tiempo específico o dentro de un rango específico pip. Parece que una declaración más simple de su modelo es EURUSD / AUDUSD. En efecto, esto sería el resultado final de su sistema. Sin embargo, los clásicos pares de anti-correlación son EURUSD / USDCHF, lo que muestra una mejor relación histórica. Creo que la mejor estrategia de cobertura es el sistema quotstop amp reversemot, que muchos no considerarían un sistema / estrategia de cobertura. Sin embargo, es la mejor cobertura, ya que implica el mismo par de divisas, pero va con la tendencia dentro de un marco de tiempo específico o dentro de un rango específico pip. Sí, pensé en eso desde el gpbusd se cancela ir largo y corto. Pero esas 4 posiciones sólo se abren así debido a la correlación negativa. Cuando la correlación es positiva entre ratio1 y ratio2 y ratio de ratio1 / ratio2 es sobrevendido, que es igual a: eurusd largo, gbpusd corto y gbpusd corto, audusd largo. En este escenario, gbpusd doesnt cancelar, qué piensas de este escenario no estoy de acuerdo con usted en la quotstop amp reversequot estrategia porque no es una estrategia neutral dólar, y la volatilidad no se anula. Donde como con corto eurusd y gpbusd largo o viceversa. Abierta al mismo tiempo, la volatilidad se anula si la correlación es alta. La otra razón que no me gustan las estrategias de una sola dirección es porque no puedo confiar en una computadora con el comercio automatizado, porque puede soplar la cuenta. True hedging cancela la volatilidad y me permite confiar en una computadora con el comercio. Pero por supuesto, todos tenemos nuestros propios sistemas y respeto su opinión sobre la estrategia. Este método suena prometedor. Ha hecho algún progreso? He estado jugando con la correlación de EURUSD y GBPUSD con un éxito limitado, pero la adición de un tercer par (AUDUSD) puede reducir aún más el riesgo si se hace correctamente. No había pensado en semejante cosa. PM si necesita ayuda con las pruebas. Voy a establecer algunas pruebas preliminares en Excel para ver cuál es el potencial. Sí, hice progreso, básicamente desde que gbpusd está cancelado, solo negocio eurusd y audusd cuando el indicador ratio1 / ratio2 está sobrevendido o sobreventa (vea el gráfico anterior). Estoy probando este metatrader im, el proceso se realiza de forma manual ahora, pero una vez que veo que funciona, malo automatizar 100. Pero usted está hablando de una cobertura triangular, de mi experiencia no es una cobertura verdadera, porque está abierto a Volatilidad de un solo par (eurusd o audusd o gbpusd). Cualquiera de los que no se comporten correctamente puede comer sus beneficios fácilmente. Con una cobertura verdadera, la volatilidad se anula, sólo hay que esperar hasta que cambie la correlación para obtener beneficios. Comprar eurusd, comprar gbpusd, vender gbpusd, comprar audusd. Por lo que es lo mismo con comprar eurusd y comprar audusd (porque gbpusd se cancela por cobertura) cómo si los precios eurusd y audusd bajan sí, ese es el post original, modifiqué los pares a los siguientes. Anteriormente contagiaba la cobertura con eurusd / gpbusd. Y gbpusd / audusd. Gpbusd se canceló, desde entonces, he encontrado 4 pares diferentes que permiten cubrir la cobertura, y no tener ninguna moneda cancelar a sí mismo fuera. He encontrado que eurusd / usdchf y gbpusd / audusd ratios tienen correlación negativa. Esta combinación de pares permite cubrir el seto. Cuando la relación ratio1 / ratio2 está sobrevendida, ingrese con (eurusd largo, usdchf largo) vs. (gbpusd largo, audusd corto). Suponiendo que la relación1 vs relación2 tiene una alta correlación negativa, cuando la proporción1 es positiva en el beneficio, la razón2 será negativa en el beneficio. De esta manera la cobertura está protegida con un seto. Por supuesto las cosas pueden salir mal ya que 4 pares diferentes se abren al mismo tiempo. Observe también que eurusd es una cobertura con: usdchf y audusd. Y gbpusd está cubierto con: audusd y usdchf. Así que hay una alta correlación entre los 4 pares, no sólo ratio1 vs ratio2. Eso debería reducir aún más el riesgo. Soy correcto en este concepto descargar datos de precios de cierre diarios de metatrader, precios de cierre de importación de eurusd, usdchf, gbpusd, audusd en excel. Divide precios eurusd por precios usdchf para obtener ratio1. Divide los precios de gbpusd por los precios de audusd para obtener ratio2. Divide ratio1 precios por ratio2 precios para obtener un HEDGEthe HEDGERATIO. En Excel utilice la función de correlación para realizar el análisis de correlación en proporción1 vs ratio2. Para las personas que saben código parece muy, muy simple de hacer. Cualquiera aquí podría hacer que haya un chico, Trendchaser, que ofreció ayuda en otro hilo, pero yo ya le pregunté a jave que hiciera otra estrategia, creo que está ocupado. Tal vez le pido que haga eso. Pero como vi en sus cartas que ya tienen indicador para mostrar todas las razones necesarias, hedge forex No es un forex de cobertura es una transacción implementada por un comerciante de divisas para proteger una posición existente o anticipado de un movimiento no deseado en las tasas de cambio. Mediante el uso de un forex de cobertura correctamente, un comerciante que es largo un par de divisas extranjeras se puede proteger contra el riesgo a la baja. Mientras que el comerciante que es corto un par de divisas extranjeras puede proteger contra el riesgo al alza. Los métodos principales de cobertura de operaciones de divisas para el comerciante de divisas al por menor es a través de contratos al contado y opciones de moneda extranjera. Los contratos a la vista son los oficios de los comerciantes de divisas minoristas. Debido a que los contratos a plazo tienen una fecha de entrega a muy corto plazo (dos días), no son el vehículo de cobertura de cambio más efectivo. De hecho, los contratos spot regulares suelen ser la razón por la que se necesita una cobertura. Opciones de moneda extranjera son uno de los métodos más populares de cobertura de divisas. Al igual que con las opciones sobre otros tipos de valores, las opciones en moneda extranjera otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el par de divisas a un tipo de cambio determinado en algún momento en el futuro. Las estrategias de las opciones regulares se pueden emplear, tales como caballos largos. Largos estrangulamientos Y toro o oso se extienden. Para limitar el potencial de pérdida de un comercio dado. No todos los corredores de la divisa al por menor permiten la cobertura dentro de sus plataformas. Asegúrese de investigar el corredor que utiliza antes de comenzar a trade. Hedge Ratio Qué es la relación de cobertura La relación de cobertura compara el valor de una posición protegida a través del uso de un seto con el tamaño de la posición entera en sí. Una relación de cobertura también puede ser una comparación del valor de los contratos de futuros adquiridos o vendidos al valor de la mercancía en efectivo cubierta. BREAKING DOWN Hedge Ratio Por ejemplo, imagina que tienes 10.000 en acciones extranjeras, lo que te expone al riesgo cambiario. Si cubre un valor equivalente a 5,000 acciones con una posición en divisas, su ratio de cobertura es de 0,5 (50/100). Esto significa que 50 de su posición de capital están al abrigo del riesgo de tipo de cambio. La relación de cobertura es importante para los inversores en los contratos de futuros, ya que identifica y minimiza el riesgo base. Diferencia mínima Coeficiente de cobertura La cociente de cobertura de variación mínima es importante cuando se trata de cobertura cruzada, que tiene como objetivo minimizar la varianza del valor de las posiciones. El coeficiente de cobertura de la varianza mínima, o cociente de cobertura óptimo, es el producto del coeficiente de correlación entre las variaciones de los precios spot y futuros y la relación entre la desviación estándar de las variaciones del precio al contado y la desviación estándar del precio futuro. Después de calcular la razón de cobertura óptima, el número óptimo de contratos necesarios para cubrir una posición se calcula dividiendo el producto de la ratio de cobertura óptima y las unidades de la posición que se cubre por el tamaño de un contrato de futuros. Por ejemplo, suponga que una compañía aérea teme que el precio del combustible para aviones a reacción aumente después de que el mercado de crudo haya estado negociando a un nivel deprimido. La aerolínea espera comprar 15 millones de galones de combustible para aviones durante el próximo año y desea cubrir su compra. Sin embargo, no hay suficientes contratos de futuros disponibles para cubrir la compra entera de la compañía. Supongamos que la correlación entre los futuros del petróleo crudo y el precio al contado del combustible para aviones es de 0.95, lo cual es un alto grado de correlación. En los últimos tres años, la desviación estándar de los cambios porcentuales en los futuros de petróleo crudo es y el precio del combustible de jet spot es de 6 y 3, respectivamente. Por lo tanto, la relación de cobertura de la varianza mínima es 0,475, o (0,95 (3/6)). El contrato de futuros de crudo del NYMEX Western Texas Intermediate (WTI) tiene un contrato de 1.000 barriles, o 42.000 galones. El número óptimo de contratos se calcula en 170 contratos, o (0,475 15 millones) / 42,000. Por lo tanto, la compañía aérea compraría 170 contratos de futuros de crudo del NYMEX WTI.