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Un mercado ineficiente es una teoría que afirma que los precios de mercado de acciones comunes y valores similares no siempre tienen un precio exacto y tienden a desviarse del verdadero valor descontado de su efectivo futuro flujos. Esta teoría se opone a la hipótesis del mercado eficiente. La frase también se utiliza para referirse a un mercado que no está funcionando eficientemente, por ejemplo, se podría argumentar que las acciones de bajo volumen negociado en el contador constituyen un mercado ineficiente en comparación con las acciones de blue chip. DESAPARECIMIENTO Mercado ineficiente La hipótesis del mercado ineficiente y sus defensores sostienen que las fuerzas del mercado a veces conducen los precios de los activos por encima o por debajo de su verdadero valor. Ellos encuentran apoyo para su argumento de casos de choques del mercado o picos hacia arriba. Cuya existencia y magnitud son aparentemente incompatibles con un punto de vista eficiente del mercado. Por lo tanto, en un mercado ineficiente, algunos valores estarán sobrevalorados y otros serán subestimados, lo que significa que algunos inversores pueden hacer exceso de rentabilidad, mientras que otros pueden perder más de lo justificado por su nivel de exposición al riesgo. Si el mercado fuera totalmente eficiente, estas oportunidades y amenazas no existirían por un período de tiempo razonable, ya que los precios de mercado se moverían rápidamente para igualar el verdadero valor de los valores a medida que cambiaba. Mientras que los mercados financieros aparecen razonablemente eficientes, los acontecimientos tales como choques de todo el mercado y la burbuja del puntocom de los últimos 90s parecen revelar una cierta clase de ineficiencia dentro de los market. Market Inefficiencies Thread En el blackjack, el contar de la tarjeta le da alrededor 2 borde sobre la casa Max). Así que no es una ventaja enorme, pero suficiente que itll te arrancó de un casino si creen que lo estás haciendo. Siempre he oído que estaba más cerca de 1, lol. Lo cual es bastante grande dado los ensayos lo suficientemente grandes, por lo tanto la razón de que te arranque. Dame una ventaja garantizada de 1 en los mercados y enfermo del mundo. ) Un proyecto que tengo en el fondo es la medición de las estadísticas de la forma en que los indicadores predicen el futuro. La mayoría de los indicadores son un flip de la moneda, pero tengo algunos en los marcos de tiempo más largos (4 horas al día) que demuestran una ventaja 5 a 8. Los marcos de tiempo por debajo de 4 horas son casi siempre una moneda flip, al menos con lo que he probado hasta ahora. Muy bien, cuando termines, haznos saber. Qué indicadores has probado? Sospecho que la mayoría de los indicadores no leen nada que ya no puede ver a través del precio. Por supuesto que no necesitas siempre predecir la dirección, sólo necesitas predecir un elemento de un comercio (dirección o impulso) para tener una ventaja. El problema con este enfoque es quotcurve-fitting. quot Pero arent todas las técnicas de ajuste de curva que yo conjeturaría que no existen técnicas hoy en día que están garantizados para trabajar en todos los mercados para el resto del tiempo. Usted puede tener un conjunto de datos completamente aleatorio (el mercado) y encontrar lo que parece ser un quotedgequot con un indicador que habría hecho muy bien. De hecho, puede tener 5 o 6 años de datos, y todavía no tienen nada más que una coincidencia. La cosa sobre los datos al azar es que hay patrones dentro de él. Tomemos por ejemplo la desviación estándar simple de la media. Ponga sus órdenes de entrada y SL basadas en desviaciones estándar, utilice una buena gestión del dinero. Seguro de que algunos le detendrá, pero la mayoría se invertirá antes de la parada de la pérdida e ir a su favor. Sí, los datos son quotrandomquot a un punto, pero los datos aleatorios son generados por algo no aleatorio (con un número determinado de resultados). El enfoque inverso podría funcionar también, o cualquier número de variantes. Ése es el humor en el argumento quotrandom númeroquot. El hecho de que no se puede predecir el flip siguiente exacta de una moneda no significa que no se puede predecir con al menos un borde de 50.01 lo que el promedio de la próxima X coin flips se dará los datos correctos. A lo largo de una serie de ensayos lo suficientemente grande las probabilidades siempre regresan a la media, luego lejos de la media en algún momento. La ironía aquí es que en realidad sería más fácil hacer dinero en un conjunto de datos puramente aleatorios, ya que sabemos de antemano el número de posibles resultados y su media. Esto no es algo que podamos conocer en los mercados. Es decir: los datos aleatorios pueden ser efectivamente curva-ajuste, el mercado desafiará eso. Se unió a Nov 2005 Estatus: EURUSD Quant FREAK 3,198 Puestos Argumentaré de nuevo y digo que nunca se sabe cuando pasará la regresión a la media. Una tendencia fuerte puede mantener el precio fuera de un promedio móvil por semanas a la vez. En cuanto a la curva de ajuste. Si de hecho el mercado es realmente al azar (que no creo que haya alguna duda de que es), entonces esperar una estrategia de ajuste de la curva para producir pips es una falacia lógica. Es una suposición errónea de que la historia se repetirá. Diablos, sólo mira lo diferentes que son tus cartas de año en año en el mismo instrumento. Ése es el humor en el argumento quotrandom númeroquot. El hecho de que no se puede predecir el flip siguiente exacta de una moneda no significa que no se puede predecir con al menos un borde de 50.01 lo que el promedio de la próxima X coin flips se dará los datos correctos. A lo largo de una serie de ensayos lo suficientemente grande las probabilidades siempre regresan a la media, luego lejos de la media en algún momento. La ironía aquí es que en realidad sería más fácil hacer dinero en un conjunto de datos puramente aleatorios, ya que sabemos de antemano el número de posibles resultados y su media. Esto no es algo que podamos conocer en los mercados. Es decir: los datos aleatorios pueden ser efectivamente curva-ajuste, el mercado desafiará eso. Ill argumentar hacia atrás y decir que nunca se sabe cuando la regresión a la media va a suceder. Una tendencia fuerte puede mantener el precio fuera de un promedio móvil por semanas a la vez. Absolutamente, pero importa cuándo ocurrirá En un conjunto de datos verdaderamente al azar no hay una tendencia fuerte, simplemente una tendencia que no ha vuelto todavía. En cuanto a la curva de ajuste. Si de hecho el mercado es realmente al azar (que no creo que haya alguna duda de que es), entonces esperar una estrategia de ajuste de la curva para producir pips es una falacia lógica. Es una suposición errónea de que la historia se repetirá. Infierno, apenas mira cómo es diferente sus cartas están de año en año en el mismo instrumento La teoría aleatoria del juego ha sido disproven por años, usted necesita mirar solamente el comportamiento humano para ver los patrones. Pero ese argumento es tangencial, en un conjunto de datos completamente aleatorio una estrategia de ajuste de curva es exactamente la mejor manera de producir resultados. La desintegración de un solo átomo es aleatoria, pero la vida media de un material es todavía lo suficientemente precisa como para alimentar a una sociedad. Ive vuelto 100 años en algunos instrumentos (mire los productos básicos, theres una buena información allí), y sobre 20 en cualquier yo negocio activamente (con la excepción obvia del euro). Sí cambian, pero cambian en ciclos. Es posible que no pueda predecir cuándo cambiará el ciclo, pero puede reconocer cuándo ha cambiado o está en proceso de cambiar. La historia se repite, aunque en un entorno completamente aleatorio. Si usted da vuelta a una moneda justa (50/50) y la señal hacia arriba cuando sus cabezas y abajo cuando sus colas. Youd obtener un conjunto de datos al azar, la derecha Pero todavía hay sólo 2 resultados, cabezas y colas. Usted no conseguirá una moneda que aterriza de lado, o que hace girar, o un resultado incierto o un resultado impredecible. En ese sentido, el mercado no es ciertamente una moneda voltear, su más cerca de un rollo de los dados donde ocasionalmente la gente ignora ciertos rollos. Mi antigua analogía quot9 o higherquot funciona bien aquí. Imagine un juego en el que tirar un dado dos veces. Si la tirada de dados es 9 o mayor, entonces obtendrás cualquier otra apuesta que hayas devuelto más esa cantidad (pago de 1: 1), si la tirada es menor de 9 no obtienes nada. Puedes apostar antes de la primera tirada, o después de la primera tirada, pero obviamente no puedes apostar después de la segunda tirada. No se puede predecir qué resultado resultará de cualquier rollo dado, pero todavía se puede crear un sistema rentable esperando un 6 en el primer rollo antes de apostar. Calcule las probabilidades, verá cómo funciona. No hay garantía de ganar en cualquier rollo dado, y no hay garantía de que no habrá una racha el tiempo suficiente para acabar con su olla, pero dado miles de 6 rollos las probabilidades eventualmente volverá atrás y darle su ventaja. Es sólo matemáticas. Incluso aunque los rollos individuales son completamente al azar (suponiendo un dado justo y un rollo justo), usted todavía tiene una ventaja. Un segundo tipo de ineficiencia es quotstop hunting. quot Básicamente, usted averiguar donde las paradas en las monedas se basan en un servicio de noticias. Cuando hay un montón de noticias acerca de un nivel de parada en particular, puede ver para que las paradas de ser roto por los bancos, ya que la búsqueda de liquidez. Si se rompen los niveles de parada, a menudo el precio subirá o bajará significativamente más allá de esos niveles (de ahí el apoyo y la resistencia como dicen los chartistas). Estos son los conceptos básicos. No tengo detalles, pero se rumorea que hay algunas personas que negocian de esta manera. Podría dar un ejemplo de esto no es la forma en que aunque funciona. Tal vez es mi inglés y el significado de quotnews servicequot gracias de antemano.
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